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洲布鲁塞尔交易所,富通股价单日暴跌8%,息差暴涨120个基点,此前陈总一再唱空平安投资富通事项,请问陈总及其海外团队,是否参与了这次做空?」
记者上来就问这个问题,其实也与陈总在香港的轧空前科有关。
陈学兵的车准备离开时,他正好听到这个问题,也被惊了一下,摆了摆手让焦贵开慢点。
:这个问题问到关键了。
他现在还真的不好透露,因为欧盟会查。
也不好讲假话,因为很快,他就要接受一项海外专访,让富通暴雷。
还好万瑶很机灵,声音平稳道:「这位记者朋友,首先要明确一点,陈总的海外投资布局,始终遵循全球金融市场规则,聚焦于合规范围内的资产配置,而富通股价波动,源于其自身并购后的资金缺口、次贷资产敞口等内部问题,属于市场正常的信用重估。」
陈学兵见万瑶了然关键,这才放心地摆了摆手,车缓缓驶入地下停车场。
……
到办公室,罗航拿来了高盛的增资请求和昨天的交易报表。
「昨天平安接盘,高盛已经卖出4000万股,手里只有1000万股了,缺点筹码砸盘,希望能再融券五亿美元,本金大概占用1.43亿。」
「波动率期货和债市都是高杠杆,我们虽然下注30亿左右,但实际动用资金只有5亿不到。」
「加上之前融券15亿动用了4.28亿,五年合约一次性支付了1.8亿,买入德国国债做安全对冲用了1.5亿,目前我们还有3.5亿左右资金可以动用。」
「我看了一下,结合今天的消息,投入1.43亿继续融券,保证金帐户留下两亿美元,足够应付各种情况了。」
陈学兵闻言,点了点头:「既然帐户有钱,就让他融吧。」各路风险他也计算过了。
5年期,他一次性付清了五年保费,完全没有追加保证金的风险。
而债市,在信用危机周期里,银行债只有越跌越狠的,很难持续大涨反攻。
芝加哥交易所的波动率期货,他是做多波动率,亏损有限,收益也不太高,唯一亏损场景就是市场太平、完全横盘,但现在富通利空即将连环放、华尔街集体看空,不可能重回低波动平静行情。
这些,需要补保证金的风险都很低。
:
唯一需要风控、考虑资金缓冲垫的就是股票融券,目前帐户已经赚了8%,加上两亿美元缓冲,3.5倍杠杆情况下极难爆仓,除非富通瞬间拉涨1.5倍以上。
虽然黑天鹅事件常有,但这次,几乎是不可能的事。
不过陈学兵已经想过一切爆仓的可能性,包括欧洲就真的用一笔超级资金拉涨富通超1.5倍。
但即使是这样,他也不过是在股市亏掉。
光这一笔,就有可能通过它值回票价。
高盛太特么有能力了,就每年1.2%的报价,居然给他拉来了30亿美元的对赌。五年一次性支付,也才6%而已,1.8亿美元。
这笔对赌,高盛的想法是把合约炒高3-4倍,然后卖出去。
在极度恐慌的情况下,就算用24%-30%的本金赌富通违约,也不是没有人愿意干。
只要卖出去,他们就能赚3-4倍×1.8亿。
可陈学兵看透的是整个金融危机的始末。
他认为,在金融危机开始席卷欧洲的情况下,富通触发违约的概率其实极高,可能会是第一批暴雷。
那可就不是赚3-4倍的问题了,是扎扎实实的30亿赔付。
这笔保费他交了五年,可金融危机的爆发期只需要大半年而已,保费都退他80%。
比较之下,成本几乎为零。
只是这笔钱硬要从欧洲养老金的手上赚过来,会有一些政治风险。
他并不持有富通债券,反而在卖空债券,却又还买了持有债券人相关的对冲工具。
:这是标准的「裸卖空」。
欧洲目前没有裸卖空禁令,即使马上颁布了,也不可能追究之前的交易责任,养老金也不可能违约,但是欧盟很有可能借此把他的交易路径查出来,查出他这个人。
禁令一颁,欧洲非要查,高盛也很难掩护了他。
到时候上个欧洲市场黑名单什么的,就不好了。
这样以后万一再罪了美国,他恐怕就只能在香港玩了。
所以只要在其他的交易工具赚足够多,这笔钱,他少赚一点也罢。
这笔保险,也就真成了此次做空的保险。
他下达完命令,罗航立马去跟高盛联系。
他也打开了电脑。
刚开浏览器,便见导航首页上显眼的标题:《富通为收购荷兰银行耗尽血液,资本充足率跌破红线》。
一家欧洲银行股票下跌不到10个点这种事,在国内根本